Z enakomerno razporeditvijo tveganja v portfelju nad volatilnost trga – empirična analiza na delnicah indeksa S&P 500
Izid: 2021 | Izid: 70 | Številka: 4 | Stran(i): 18-24
alokacija kapitala FAANG minimizacija variance optimalen portfelj pariteta tveganja S&P 500
Med manj znane strategije sestave optimalnega portfelja uvrščamo pristop s pariteto tveganja, pri kateri kapital alociramo na način, da so relativni doprinosi k varianci portfelja s strani posameznih vrednostnih papirjev med seboj enaki...