Z enakomerno razporeditvijo tveganja v portfelju nad volatilnost trga – empirična analiza na delnicah indeksa S&P 500

Matej Škerlep

Izid: 2021 | Izid: 70 | Številka: 4 | Stran(i): 18-24

alokacija kapitala FAANG minimizacija variance optimalen portfelj pariteta tveganja S&P 500

Med manj znane strategije sestave optimalnega portfelja uvrščamo pristop s pariteto tveganja, pri kateri kapital alociramo na način, da so relativni doprinosi k varianci portfelja s strani posameznih vrednostnih papirjev med seboj enaki...

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina